Índia tutorial de negociação de opções
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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Tutorial básico de opções.
Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las adequadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.
Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.
O Guia Opções & Futuros.
Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.
Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros.
Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do mundo complexo de derivativos financeiros, oferecemos um recurso abrangente de educação para negociação de futuros e opções que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no Guia de opções.
Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal.
Fundamentos das opções:
Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - coloca e chamadas. Saiba como funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]
Fundamentos das opções binárias:
A negociação de opções binárias está rapidamente a ganhar popularidade desde a sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para trocar opções binárias. [Consulte Mais informação. ]
Estratégia para iniciantes:
A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de opção de ações:
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Consulte Mais informação. ]
Opção Opção Conceitos básicos de negociação:
Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele use melhor seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gamma, ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]
Conselho de troca de opções:
Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de US $ 15 quando todo comércio lucrativo mata US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]
Guia de Opções de Ações:
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de opção de ações:
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Consulte Mais informação. ]
Opções de ações Tutorial:
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Consulte Mais informação. ]
Guia de Opções de Ações:
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial de opções de ações:
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Noções básicas de Futuros e Opções.
Nós entendemos Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes.
Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivativos, Valores da Kotak.
Nós entendemos Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes.
Como já sabemos, em um mercado de Derivados, podemos negociar contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que o Futures quer dizer e a melhor maneira de derivar da negociação neles.
Um contrato de futuros é um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço pré determinado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de capital / índice, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que celebram tal acordo são obrigadas a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de caixa / estoque.
Cada Contrato de Futuros é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. O Exchange também é um mercado centralizado para compradores e vendedores para participar de Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Ofertas e ofertas geralmente são correspondidas eletronicamente com a prioridade do preço do tempo e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas de derivativos do patrimônio indiano estabelecem contratos em caixa.
Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes devem colocar um depósito inicial de caixa em suas contas chamadas como margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com ganhos ou perdas acumulados durante o período do contrato. Além disso, se houver mudanças no preço Futuros a partir do preço previamente acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência de tais diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa a margem de dinheiro de qualquer das partes para assegurar lucro ou perda diária apropriada. Se a margem mínima de manutenção ou a menor quantidade necessária for insuficiente, é feita uma chamada de margem e a parte envolvida deve reabastecer imediatamente o déficit. Este processo de garantir lucro ou perda diária é conhecido como marca para o mercado. No entanto, se alguma vez é feita uma chamada de margem, os fundos devem ser entregues imediatamente, pois não o fizer, poderá resultar na liquidação de sua posição pela Bolsa ou pelo Corretor para recuperar as perdas que possam ter ocorrido.
Quando a data de entrega for devida, o valor finalmente trocado seria, portanto, o diferencial diferencial no valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento ter sido contabilizado e apropriado em conformidade.
Por exemplo, por um lado, temos A, que detém patrimônio da XYZ Company, atualmente negociando no Rs 100. A espera que o preço desça para Rs 90. Esse diferencial de dez rupias pode resultar em redução de valor de investimento.
Por outro lado, temos B, que vem acompanhando o desempenho da XYZ Company e, dada a sua intuição e experiência, sente que o preço das ações poderia aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Ele deseja comprar o estoque a um preço mais baixo agora para vender mais tarde, quando o preço aumentar no futuro, fazendo assim um rápido lucro na pechincha. No entanto, ele só pode pagar uma quantia nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar o estoque em três meses.
Agora, A e B enviam suas ordens à Bolsa para celebrar um contrato de futuros com prazo de vencimento de três meses (este é o limite máximo de tempo disponível no segmento de Câmbio para Futuros). Uma vez que as encomendas são combinadas e negociadas, ambos os comerciantes detêm os seus desejados posições no Futuro conforme decidido, então agora A teria uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caísse abaixo de Rs 100, A não perderia o valor de suas participações, pois ele permanece coberto contra a redução do preço.
No exemplo acima, A seria o vendedor do contrato enquanto B seria o comprador. A posição de mercado de A, portanto, seria curta (venda), enquanto B seria longo (comprar). Isso reflete as expectativas que cada parte possui do Contrato de Futuros em que eles participaram - B espera que o preço dos ativos vá aumentar, enquanto A espera que ele diminua.
Os futuros são utilizados tanto para hedge como para especular possíveis movimentos de preços de estoque. Os participantes em um mercado de Futuros podem lucrar com esses contratos porque podem beneficiar de benefícios sem ter que deter o estoque até o termo. No exemplo acima, B está mantendo sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até o contrato expirar e também pode proteger sua posição ao celebrar um outro contrato de futuros com a C como vendedor, com as mesmas especificações do contrato - ou seja, quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B seria, assim, capaz de desviar ou compensar qualquer perda que ele possa incorrer em seu acordo com A.
Para resumir, os Futuros são contratos alavancados padronizados com retornos lineares em referência ao ativo subjacente e são negociados em uma plataforma Exchange segura e monitorada, reduzindo assim o risco de crédito.
Com este artigo descrevendo o básico, esperamos que você esteja pronto para o futuro!
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Índia tutorial de negociação de opções
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e depois combinando as opções selecionadas.
BingoBrowser & ndash; Os usuários podem procurar opções de estoque / índice individuais com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Tips & ndash; Este pacote é projetado para negociantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 14:00. Pode ser usado por comerciantes interessados em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções Tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender o comércio de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante o horário do mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é o fato de ter incorporado o gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de subjacentes (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No NSEindia da NSE você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido por trocas chamado & lsquo; lot & rsquo ;. Você pode negociar vários lotes. Por exemplo, um monte de NIFTY detém 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. Número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não as frações. Então, se você trocou 3 lotes de NIFTY você realmente possui 3 * 50 (Número de lotes * Tamanho do lote Nifty) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender um estoque (subjacente). Contrato define um preço fixo no qual as ações podem ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato ao Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado premium ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (subjacente) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não compreendeu completamente o conceito de Opções, não desista. Continue a ler a seção de FAQ; muitos dos seus duplos serão eliminados depois de ler as seções subseqüentes.
É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500).
No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de operação da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador desta opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço atual do mercado do estoque seja menor (digamos 1100).
Se você é otimista.
Você pode considerar COMPRAR opções de CHAMADA Você pode considerar as opções SELL-ing PUT (lembre-se de que a venda de opção desnuda é uma estratégia de risco e usada principalmente por comerciantes especializados)
Se você é descendente.
Você pode considerar as opções COMPRAR PUT Você pode considerar a opção SELL-ing CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente subirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção RELIANCE CALL (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado às 24 horas. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço da ação Reliance maior do que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - premium = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Preço da ação da Reliance inferior ao preço de exercício (2500) no horário de encerramento do prazo de validade.
Perda líquida = Premium pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco ou desvantagem limitado.
As pessoas compram a opção PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente diminuirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de Confiança PUT (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 24 horas no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro Líquido = (Preço de Greve & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = Prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike = 5000 expiração de junho de 2008) em 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado em 4900 naquele momento.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Case I: NIFTY price & lt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Net = STRIKE price & ndash; NIFTY Cut-off PRICE + PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se o preço de corte NIFTY = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: NIFTY price & gt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: Preço NIFTY & lt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte básico - PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 4950, Loss = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se preço de corte Nifty = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. Writer vende ao comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender opção por meio de seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opção pode fechar a transação da opção VENDER se ele / ela quiser desativando. Proprietário / Comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá igual número de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de compra de ações dos empregados não são negociáveis em bolsas, contrariamente às opções padronizadas. Os termos das opções de ações dos empregados não são padrão, por exemplo, a empresa X dá ao empregado A uma opção para possuir 100 ações da empresa 50 Rs. A mesma empresa dá ao empregado B uma opção para possuir 2000 ações da empresa 35 Rs. As opções negociadas no câmbio têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato são os mesmos para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
Contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice etc) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros confere ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índice, estoque, etc.) a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for longo, é a opção BUY call (ou put) como transação de abertura, é chamado como & ldquo; Buy to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Sell to close & rdquo ;.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDER chamada curta (ou colocar), é conhecida como & ldquo; Sell to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Compre para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo americano, você pode exercer seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo europeu, você pode exercer o seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou o direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente apenas no prazo de validade.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor subjacente de Rúpia igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor da liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção do índice.
Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre o EUROPE & amp; Estilos de exercício AMERICOS Para perguntas sobre exercício de opção e amp; estilos de exercícios, consulte seção de OPÇÃO EXERCÍCIA.
Consulte nseindia. Na seção F & O, você pode ver as informações do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Nas opções do índice NSE são de estilo europeu, enquanto as opções de estoque são de estilo americano.
Uma opção de compra é in-the-money se o seu preço de exercício for inferior ao preço atual do mercado do underlier (estoque, índice etc). Por exemplo, se você comprou um 4000 strike NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4200, a opção de compra é in-the-money.
Uma opção de colocação está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do menor (estoque, Índice etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4900, a opção de compra está fora do dinheiro.
A opção Put é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção é no dinheiro se o preço de exercício da opção igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (estoque).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, Valor intrínseco = Preço atual & ndash; Preço de greve.
Opções de venda, Valor intrínseco = Preço de exercício - Preço atual da ação.
O valor intrínseco de nota não pode ter valor negativo, portanto o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor de Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o stock XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 for negociada em Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor de tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, nós dirijamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Pessoas diferentes vêem isso de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto, conforme descrito abaixo:
Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso.
Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que negociaram em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta / solicitação.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua 1 opção e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-O 1 de janeiro, A compra uma opção, o que deixa um interesse aberto e também cria volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam volume de negociação de 5 e há ainda mais cinco opções restantes.
-O 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, o interesse aberto é reduzido em 1 e o volume de negociação é de 1.
- Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros abertos não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
O PCR é um indicador muito popular para medir o nível prevalecente de bullishness ou bearishness no mercado. Lembre-se de Contrato de compra é comprado por investidores que são baixos e contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. O PCR é calculado como:
PCR = Não das opções de venda negociadas / não das opções de compra negociada.
À medida que essa relação aumenta, isso significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de colocação em vez de opções de chamadas. Existem diferentes maneiras de interpretar esta informação para avaliar as orientações do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, mas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão de movimento de preços e a extensão podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor Delta é usado para interpretar a relação entre movimento de preço de uma opção e seu estoque / Índice inferior.
Como o preço de negociação de ações, é conduzido puramente por Demand (compradores) e Supply (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico das opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercitar uma opção de compra de ações significa comprar o estoque no preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercitar uma opção PUT de estoque significa vender o estoque ao preço ajustado pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. Atualmente, o estoque está sendo comercializado em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir fazer o exercício & rsquo; seu direito ele vai obter os estoques na taxa de 2500, embora o estoque seja negociado em 3000.
Você desliga a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para e. se você comprou inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar vendendo 1 lote da opção CALL (ou PUT) com a mesma greve e caducidade. Da mesma forma, se você vendeu inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar comprando 1 lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer a sua opção quando quiser receber entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer fazer exercícios se quiser receber a entrega de ações subjacentes e você tem interesse a longo / médio prazo no estoque. Se você deseja obter lucros ou cortar suas perdas, você pode querer fechar sua posição ao esquadrinhar.
Se a opção é de estilo americano, então ela pode ser exercida qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes da expiração. No caso de opções europeias, só pode ser exercido no dia do vencimento.
Sim, você pode fechar sua posição ao esquadrar o que em curto significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que você dar instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também cheque com seu corretor se houver desvios e regras especiais forem aplicadas.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite de risco / recompensa. Se você acredita que o estoque fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição ao esquadrinhar. Por outro lado, se você acredita que há muito mais vapor e o estoque percorrerá um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor de opções (vendedor), atribui-se a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe posições curtas que podem ser atribuídas e atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Tudo em opções de dinheiro, seja o estilo americano ou europeu, são automaticamente exercidos pela câmara de compensação.
Não, uma vez que um acordo é aceito pela câmara de compensação, não pode ser normalmente revogado.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, sempre há a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes do vencimento (caso a opção seja de estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e ser pago) ações de estoque inferior. Existem algumas regras gerais que você deve manter em mente:
1. Somente pequena parte das opções realmente se exercita.
2. A maioria das opções se exercita quando se aproximam do vencimento.
As estatísticas de exercício de opções são publicadas no site da NSE nseindia.
Eu continuo mantendo sua posição de venda de opções, você não pode eliminar a posibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, esquadrando sua posição, e assumindo a posição exata oposta.
Não, você fechou sua posição e não há como você pode ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia do vencimento. Para obter detalhes, entre em contato com seu corretor.
O regulamento da SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista do estoque subjacente no dia do anúncio do dividendo, o preço de exercício das opções de compra de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10%, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com seu corretor sobre tais anúncios.
& lsquo; Buy Call & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Call & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
& lsquo; Buy Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Put & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
Não, você mantém o prémio, mas você ainda precisa entregar os estoques subjacentes ao titular das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de propagação é inserida comprando e vendendo igual número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso da mesma conta de negociação, será compensado entre si. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo.
Margem é a quantidade de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como uma garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir sua avaliação de posição diária e mudanças de preços intravisuais razoavelmente previsíveis.
Quando você vende uma opção, existe um risco ilimitado se a ação se mover em oposição à direção esperada do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a obrigação de entregar os termos do contrato por falta de fundos. Se o preço das opções aumentou significativamente e o vendedor deseja fechar sua posição ao comprar a opção, existe a possibilidade de que ele não tenha fundos suficientes em sua conta. Este tipo de situações impedirão que os mercados funcionem de forma eficiente, já que o contador não poderá receber seu pagamento. Para evitar esses tipos de circunstâncias, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados em todo o mundo.
A volatilidade é uma medida da taxa e da magnitude da mudança de preços (tanto para cima como para baixo) do subjacente. Para colocá-lo simplesmente, você pode ver a volatilidade como a velocidade a que o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prémio na opção será relativamente elevado, e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você obterá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração se o contrato do mês próximo.
Delta pode ser definido como o valor pelo qual o preço de uma opção & rsquo; mudará para a variação correspondente de 1 ponto no preço do estoque ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivas, enquanto as opções de colocação longa apresentam Delta negativo, enquanto as opções Short Call apresentam delta negativo, e as opções Short Short apresentam delta positivo. Deixe entender usando alguns exemplos.
Delta of NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0.50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY se mover em 1 ponto, esse preço da opção será de 0.5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções diminuirá em 0,5 ponto Delta of NIFTY Mar-2009 2800 PUT é -0,75. Teoricamente, isso significa que, se o NIFTY for movido por 1 ponto, o preço dessa opção será reduzido em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções aumentará 0,75 ponto.
Observe que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se Delta for visto como o & lsquo; speed & rsquo; do movimento do preço da opção em relação à opção subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa que, teoricamente, com movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa.
A Vega pode ser interpretada como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com variação de 1% na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambas uma vega positiva onde, como chamadas curtas e colocações curtas, sempre terão Vega negativo.
A opção theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decadência do tempo. Note-se que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subvalorizada, valorizada ou com valor próprio. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção Gregos em tomar decisões para comprar ou vender opções, você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
Disclaimer: OptionBingo não faz recomendações para investimentos. Todos os conteúdos aqui contidos são fornecidos apenas para fins ilustrativos, educacionais e informativos e não se destinam a recomendações para comprar ou vender. Qualquer informação aqui fornecida não deve ser interpretada como um conselho profissional de qualquer natureza. O comércio envolve riscos e é aconselhável que um analista financeiro certificado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão.
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StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e depois combinando as opções selecionadas.
BingoBrowser & ndash; Os usuários podem procurar opções de estoque / índice individuais com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Tips & ndash; Este pacote é projetado para negociantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 14:00. Pode ser usado por comerciantes interessados em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções Tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender o comércio de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante o horário do mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é o fato de ter incorporado o gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de subjacentes (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No NSEindia da NSE você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido por trocas chamado & lsquo; lot & rsquo ;. Você pode negociar vários lotes. Por exemplo, um monte de NIFTY detém 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. Número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não as frações. Então, se você trocou 3 lotes de NIFTY você realmente possui 3 * 50 (Número de lotes * Tamanho do lote Nifty) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender um estoque (subjacente). Contrato define um preço fixo no qual as ações podem ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato ao Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado premium ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (subjacente) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não compreendeu completamente o conceito de Opções, não desista. Continue a ler a seção de FAQ; muitos dos seus duplos serão eliminados depois de ler as seções subseqüentes.
É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500).
No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de operação da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador desta opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço atual do mercado do estoque seja menor (digamos 1100).
Se você é otimista.
Você pode considerar COMPRAR opções de CHAMADA Você pode considerar as opções SELL-ing PUT (lembre-se de que a venda de opção desnuda é uma estratégia de risco e usada principalmente por comerciantes especializados)
Se você é descendente.
Você pode considerar as opções COMPRAR PUT Você pode considerar a opção SELL-ing CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente subirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção RELIANCE CALL (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado às 24 horas. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço da ação Reliance maior do que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - premium = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Preço da ação da Reliance inferior ao preço de exercício (2500) no horário de encerramento do prazo de validade.
Perda líquida = Premium pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco ou desvantagem limitado.
As pessoas compram a opção PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente diminuirá.
Deixe-nos entender usando um exemplo. Suponha, a data de hoje é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de Confiança PUT (strike = 2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Deixe-nos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 24 horas no horário de encerramento do prazo de validade.
Lucro Líquido = (Preço de Greve & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = Prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike = 5000 expiração de junho de 2008) em 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado em 4900 naquele momento.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Case I: NIFTY price & lt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Net = STRIKE price & ndash; NIFTY Cut-off PRICE + PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se o preço de corte NIFTY = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050.
Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Deixe o & rsquo; s ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: NIFTY price & gt; = preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado em sua conta quando a troca foi executada)
Caso II: Preço NIFTY & lt; preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte básico - PREMIUM.
Exemplo: Se preço NIFTY cut-off = 4950, Loss = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se preço de corte Nifty = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. Writer vende ao comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender opção por meio de seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opção pode fechar a transação da opção VENDER se ele / ela quiser desativando. Proprietário / Comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá igual número de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de compra de ações dos empregados não são negociáveis em bolsas, contrariamente às opções padronizadas. Os termos das opções de ações dos empregados não são padrão, por exemplo, a empresa X dá ao empregado A uma opção para possuir 100 ações da empresa 50 Rs. A mesma empresa dá ao empregado B uma opção para possuir 2000 ações da empresa 35 Rs. As opções negociadas no câmbio têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato são os mesmos para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
Contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice etc) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros confere ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índice, estoque, etc.) a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for longo, é a opção BUY call (ou put) como transação de abertura, é chamado como & ldquo; Buy to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Sell to close & rdquo ;.
Cada comércio compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDER chamada curta (ou colocar), é conhecida como & ldquo; Sell to open & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de chamada (ou colocada). A transação de encerramento neste caso seria chamada como & ldquo; Compre para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo americano, você pode exercer seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Se você possui (comprada) uma opção de estilo europeu, você pode exercer o seu direito de comprar (no caso de opções de compra) ou o direito de vender (no caso de opções de venda) subjacente apenas no prazo de validade.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor subjacente de Rúpia igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor da liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção do índice.
Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre o EUROPE & amp; Estilos de exercício AMERICOS Para perguntas sobre exercício de opção e amp; estilos de exercícios, consulte seção de OPÇÃO EXERCÍCIA.
Consulte nseindia. Na seção F & O, você pode ver as informações do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Nas opções do índice NSE são de estilo europeu, enquanto as opções de estoque são de estilo americano.
Uma opção de compra é in-the-money se o seu preço de exercício for inferior ao preço atual do mercado do underlier (estoque, índice etc). Por exemplo, se você comprou um 4000 strike NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4200, a opção de compra é in-the-money.
Uma opção de colocação está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do menor (estoque, Índice etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando às 4900, a opção de compra está fora do dinheiro.
A opção Put é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money.
Uma opção é no dinheiro se o preço de exercício da opção igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (estoque).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, Valor intrínseco = Preço atual & ndash; Preço de greve.
Opções de venda, Valor intrínseco = Preço de exercício - Preço atual da ação.
O valor intrínseco de nota não pode ter valor negativo, portanto o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor de Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o stock XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 for negociada em Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor de tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, nós dirijamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Pessoas diferentes vêem isso de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto, conforme descrito abaixo:
Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso.
Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que negociaram em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta / solicitação.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua 1 opção e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-O 1 de janeiro, A compra uma opção, o que deixa um interesse aberto e também cria volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam volume de negociação de 5 e há ainda mais cinco opções restantes.
-O 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, o interesse aberto é reduzido em 1 e o volume de negociação é de 1.
- Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros abertos não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
O PCR é um indicador muito popular para medir o nível prevalecente de bullishness ou bearishness no mercado. Lembre-se de Contrato de compra é comprado por investidores que são baixos e contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. O PCR é calculado como:
PCR = Não das opções de venda negociadas / não das opções de compra negociada.
À medida que essa relação aumenta, isso significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de colocação em vez de opções de chamadas. Existem diferentes maneiras de interpretar esta informação para avaliar as orientações do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, mas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão de movimento de preços e a extensão podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor Delta é usado para interpretar a relação entre movimento de preço de uma opção e seu estoque / Índice inferior.
Como o preço de negociação de ações, é conduzido puramente por Demand (compradores) e Supply (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico das opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercitar uma opção de compra de ações significa comprar o estoque no preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercitar uma opção PUT de estoque significa vender o estoque ao preço ajustado pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Deixe-nos entender isso usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. Atualmente, o estoque está sendo comercializado em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir fazer o exercício & rsquo; seu direito ele vai obter os estoques na taxa de 2500, embora o estoque seja negociado em 3000.
Você desliga a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para e. se você comprou inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar vendendo 1 lote da opção CALL (ou PUT) com a mesma greve e caducidade. Da mesma forma, se você vendeu inicialmente 1 lote da opção CALL (ou PUT), você pode compensar comprando 1 lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer a sua opção quando quiser receber entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer fazer exercícios se quiser receber a entrega de ações subjacentes e você tem interesse a longo / médio prazo no estoque. Se você deseja obter lucros ou cortar suas perdas, você pode querer fechar sua posição ao esquadrinhar.
Se a opção é de estilo americano, então ela pode ser exercida qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes da expiração. No caso de opções europeias, só pode ser exercido no dia do vencimento.
Sim, você pode fechar sua posição ao esquadrar o que em curto significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que você dar instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também cheque com seu corretor se houver desvios e regras especiais forem aplicadas.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite de risco / recompensa. Se você acredita que o estoque fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição ao esquadrinhar. Por outro lado, se você acredita que há muito mais vapor e o estoque percorrerá um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor de opções (vendedor), atribui-se a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigatória do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe posições curtas que podem ser atribuídas e atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Tudo em opções de dinheiro, seja o estilo americano ou europeu, são automaticamente exercidos pela câmara de compensação.
Não, uma vez que um acordo é aceito pela câmara de compensação, não pode ser normalmente revogado.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, sempre há a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes do vencimento (caso a opção seja de estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e ser pago) ações de estoque inferior. Existem algumas regras gerais que você deve manter em mente:
1. Somente pequena parte das opções realmente se exercita.
2. A maioria das opções se exercita quando se aproximam do vencimento.
As estatísticas de exercício de opções são publicadas no site da NSE nseindia.
Eu continuo mantendo sua posição de venda de opções, você não pode eliminar a posibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, esquadrando sua posição, e assumindo a posição exata oposta.
Não, você fechou sua posição e não há como você pode ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia do vencimento. Para obter detalhes, entre em contato com seu corretor.
O regulamento da SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista do estoque subjacente no dia do anúncio do dividendo, o preço de exercício das opções de compra de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10%, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com seu corretor sobre tais anúncios.
& lsquo; Buy Call & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Call & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
& lsquo; Buy Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial de lucro não limitado e perda limitada, onde, como & ldquo; Sell Put & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são apenas recomendadas para investidores experientes.
Não, você mantém o prémio, mas você ainda precisa entregar os estoques subjacentes ao titular das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de propagação é inserida comprando e vendendo igual número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso da mesma conta de negociação, será compensado entre si. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo.
Margem é a quantidade de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como uma garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir sua avaliação de posição diária e mudanças de preços intravisuais razoavelmente previsíveis.
Quando você vende uma opção, existe um risco ilimitado se a ação se mover em oposição à direção esperada do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a obrigação de entregar os termos do contrato por falta de fundos. Se o preço das opções aumentou significativamente e o vendedor deseja fechar sua posição ao comprar a opção, existe a possibilidade de que ele não tenha fundos suficientes em sua conta. Este tipo de situações impedirão que os mercados funcionem de forma eficiente, já que o contador não poderá receber seu pagamento. Para evitar esses tipos de circunstâncias, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados em todo o mundo.
A volatilidade é uma medida da taxa e da magnitude da mudança de preços (tanto para cima como para baixo) do subjacente. Para colocá-lo simplesmente, você pode ver a volatilidade como a velocidade a que o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prémio na opção será relativamente elevado, e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você obterá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração se o contrato do mês próximo.
Delta pode ser definido como o valor pelo qual o preço de uma opção & rsquo; mudará para a variação correspondente de 1 ponto no preço do estoque ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivas, enquanto as opções de colocação longa apresentam Delta negativo, enquanto as opções Short Call apresentam delta negativo, e as opções Short Short apresentam delta positivo. Deixe entender usando alguns exemplos.
Delta of NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0.50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY se mover em 1 ponto, esse preço da opção será de 0.5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções diminuirá em 0,5 ponto Delta of NIFTY Mar-2009 2800 PUT é -0,75. Teoricamente, isso significa que, se o NIFTY for movido por 1 ponto, o preço dessa opção será reduzido em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY mover para baixo em 1 ponto, esse preço de opções aumentará 0,75 ponto.
Observe que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se Delta for visto como o & lsquo; speed & rsquo; do movimento do preço da opção em relação à opção subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa que, teoricamente, com movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa.
A Vega pode ser interpretada como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com variação de 1% na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambas uma vega positiva onde, como chamadas curtas e colocações curtas, sempre terão Vega negativo.
A opção theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decadência do tempo. Note-se que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subvalorizada, valorizada ou com valor próprio. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção Gregos em tomar decisões para comprar ou vender opções, você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
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